Система управления банковскими рисками

Экономика и финансы » Риски в деятельности предприятия: сущность, методы оценки и пути снижения » Система управления банковскими рисками

Страница 2

Несмотря на приемлемое качество активов, быстрый рост кредитования может быть чреват потенциальными проблемами - тем более, что возвратность выдаваемых кредитов еще недостаточно проверена временем. По уровню нефункционирующих ссуд АО «Банк ЦентрКредит» выглядит лучше других казахстанских банков. Определение НФС, принятое в Казахстане, в целом соответствует международному стандарту - НБК относит к НФС «сомнительные» ссуды 5-й категории и «безнадежные» ссуды. По мнению Standard & Poor's, снижению указанных рисков способствует относительно неплохое качество применяемых АО «Банк ЦентрКредит» процедур оценки кредитоспособности заемщиков и активное использование залогового обеспечения.[36]

Для того, чтобы рассчитать кредитный риск, в банке используется следующая процедура – на самом первом этапе определяются условия кредита и устанавливаются определенные нормативы ежемесячных платежей, которые позволят заемщику регулярно выплачивать эти платежи. (Приложение Б) При этом важную роль играет андеррайтинг - процедура оценки риска невозврата ипотечного кредита путем оценки платежеспособности заемщика и уровня ликвидности заложенного имущества. Поэтому в целях снижения кредитных рисков в АО «Банк ЦентрКредит» сформирован отдел кредитных рисков, где каждое досье проверяется по принципу «четырех глаз».

АО «Банк ЦентрКредит» стремится внедрить самые высокие стандарты качества для кредитного портфеля. (Приложение В) Была усовершенствована система контроля риска кредитного портфеля и улучшены внутренние процедуры риска. Основной стратегией кредитного риск-менеджмента АО «Банк ЦентрКредит» в настоящее время стратегией являются пересмотр важности широкомасштабного роста выдачи кредитов и концентрация на стратегически выгодных клиентах, которые смогут воспользоваться широким спектром других финансовых услуг, предоставляемых банком.

Уровень формируемых резервов можно считать достаточным при условии, что в экономике не произойдет каких-либо потрясений. Банк вынужден создавать значительные резервы из-за быстрого роста кредитного портфеля (значительный объем резервов не следует рассматривать как признак ухудшения качества активов). Однако, по мнению Standard & Poor's, казахстанским банкам следует создавать значительные резервы под потери по ссудам (РПС) ввиду быстрого роста и высокой концентрации их кредитных портфелей, а также нестабильности национальной экономики, которая может негативно повлиять на качество банковских активов.[37]

Риск, связанный с ликвидностью, относится к необходимости наличия средств, достаточных для выдачи средств с клиентских счетов и выполнения обязательств по прочим финансовым инструментам по мере наступления сроков выплат. Для управления риском ликвидности Банк на ежедневной основе отслеживает ожидаемые в будущем параметры движения средств по клиентским и банковским операциям в рамках общего процесса управления активами и обязательствами. Правление определяет лимиты по минимальному уровню свободных средств, которые могут быть использованы в покрытие снимаемых с клиентских счетов сумм, а также минимальному уровню межбанковских и прочих заемных источников, которые банк должен иметь для обеспечения наличия ресурсов в случае изъятия средств сверх ожидаемого уровня.

Как уже было рассмотрено в предыдущем пункте, АО «Банк ЦентрКредит» имеет хорошую ликвидность, несмотря на увеличение доли крупных источников заемных средств в составе ресурсной базы. Благодаря своей обширной филиальной сети АО «Банк ЦентрКредит» имеет крупную базу ритейловых депозитов. В 2010 г. объем таких депозитов обеспечивал финансирование 25,5% совокупных активов банка.

Однако быстрый рост кредитования и использование более долгосрочного заемного финансирования вызвали незначительное ухудшение показателя «ссудная задолженность / клиентские депозиты». В общей структуре вкладов 66,1% составляли относительно стабильные срочные депозиты и другие депозиты с ограничениями на снятие средств, причем 41,8% приходилась на долю физических лиц.

Хотя технически большинство депозитов имеют сроки окончания в пределах одного года, практически, по мнению менеджмента банка, эти средства можно считать относительно стабильными ввиду того, что на внутреннем рынке не хватает «жизнеспособных» инструментов инвестирования, способных стать альтернативой банковским вкладам. АО «Банк ЦентрКредит» использовал возможности, связанные с повышением уровня ликвидности в экономике Казахстана после 2000г., открыв по всей стране дополнительные пункты расчетно-кассового обслуживания населения.

Страницы: 1 2 3 4

Познавательно о финансах:

Досудебное оздоровление несостоятельных предприятий
В критической ситуации, при которой, даже реализовав все свои активы, предприятие не сможет рассчитываться по своим финансовым обязательствам, создается реальная угроза его ликвидации посредством процедур банкротства. В этой ситуации обычно разрабатывается программа финансового оздоровления предпри ...

Заемные источники финансирования предприятия
Российские банковские кредиты. Кредит может быть предоставлен в денежной или товарной форме на условиях срочности, платности, возвратности и материальной обеспеченности. Основная сумма долга по полученному займу или кредиту учитывается организацией-заемщиком в соответствии с условиями договора займ ...

Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются доходы; доходы, уменьшенные на величину расходов. Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком. Налогоплательщики, являющиеся участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного упра ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.mayaci.ru